میانگین متحرک (Moving average)

یک قاعده بسیار ساده در خصوص میانگین‌های متحرک به این صورت است که اگر: اولا، شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت بالا باشد. و دوما، کندل‌های قیمت در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، در آن صورت روند نمودار بصورت صعودی خواهد بود. یعنی اگر بفرض سهام یا ارز دیجیتال مورد نظر را خریداری کرده باشید، در آن صورت شانس رشد قیمت و مواجهه با سود برای شما به مراتب بیشتر از مواجهه با زیان خواهد بود.

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد.

بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.

میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر میانگین متحرک (Moving average) اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر و MACD هم استفاده شده است.

اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

برای اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر خود می توانید از مسیر مشخص شده در تصویر زیر استفاده کنید، از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.

insert >> indicator >> trend >> Moving Average

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

در میانگین متحرک ساده، قیمت‌های چند دوره قبل با هم جمع شده و به تعداد تقسیم می‌شود. لازم به ذکر است تعداد دوره‌ای که در محاسبات مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسط شما قابل تغییر است. هر چه از عدد یک فاصله داشته باشد روند کلی تغییرات را در سهم نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

در محاسبه میانگین‌ متحرک‌ نمایی قیمت‌های مربوط به تاریخ اخیر تاثیر بالاتری در محاسبه میانگین دارند. این معیار زمانی مناسب است که بخواهیم نوسانات اخیر بازار و یا سهم را در بررسی سهم در اولویت قرار دهیم و این تغییرات را برابر با قیمت سهم در ادوار گذشته با دقت بیشتری مورد بررسی کنیم.

کاربرد SMA و EMA:

۱. جهت روند فعلی را مشخص می‌کند.

تشخیص روند به از روی نمودار قیمت گاها ممکن است دشوار باشد. با SMA و EMA می‌توان روند قیمت یک نماد را به سرعت تشخیص داد. مثلا در بخش راست نمودار قیمت تصویر، در کوتاه‌مدت روند صعودی است در حالی که در بلندمدت روند نزولی دارد.

میانگین متحرک

۲ . می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد.

گاهی اوقات قیمت در برخورد با میانگین متحرک واکنش نشان داده و روندش تغییر می‌کند. بنابراین می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که این مورد همواره برقرار نبوده و ممکن است قیمت هیچ واکنشی نسبت به SMA یا EMA نداشته باشد.

۳. می‌توان آینده قیمت سهم با میانگین متحرک تحلیل کرد.

معمولا برای استفاده از میانگین متحرک به سه نمودار میانگین‌ قیمتی نیاز داریم. منحنی ۱۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات سهم در کوتاه مدت است. منحنی ۴۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات میان مدت سهم بوده و منحنی ۹۰ روزه که تغییرات بلند مدت سهم را نمایش می‌دهد. پس از رسم هر یک از موارد ذکر شده هنگامی که منحنی کوتاه‌مدت منحنی میان‌مدت و بلندمدت را به سمت پایین قطع کند به معنای خروج از سهم و فروش آن‌هاست.

همچنین هنگامی که منحنی کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت و یا میان‌مدت را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید برای سهم در نظر گرفته می‌‌شود. دقت داشته باشید این معیار نشان‌دهنده این است که تغییرات کوتاه‌مدت در قیمت سهم به چه میزان از تغییرات میان‌مدت و یا بلندمدت آن انحراف دارد. این معیار با توجه به میانگین متحرک (Moving average) سهمی که مورد بررسی قرار داده‌اید ممکن است با دیگر سهام متفاوت باشد. علاوه بر این، ممکن است دلایل دیگری برای برهم‌زدن فاصله کوتاه‌مدت و بلندمدت سهام جز تغییرات تکنیکال وجود داشته باشد. بهتر است از این معیار به عنوان تکمیل کننده سایر معیارهای تکنیکال استفاده کنید.

مووینگ اوریج

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی میانگین متحرک (Moving average) خرید و فروش با موینگ اورج میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به میانگین متحرک (Moving average) عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را میانگین متحرک (Moving average) در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به میانگین متحرک (Moving average) حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر میانگین متحرک (Moving average) را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا میانگین متحرک (Moving average) یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.