میانگین متحرک و انواع آن
تب حسابداری - مدرسه تخصصی حسابداری
آموزش حسابداری به هنرجویان و آشنایی آنان با نمونه سوالات
اندیکاتور میانگین متحرک Moving average
میانگین متحرک یا Moving average یکی از شاخص‌های مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمتی کمک میکند تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی را ترسیم کند.
میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله رو است، چراکه متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد (برای مثال 50، 100 یا 200 روز گذشته). دو نوع میانگین متحرک وجود دارد:
1- میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average
2- میانگین متوسط تصاعدی یا Exponential Moving Average.
میانگین متحرک ساده تنها متوسطی از قیمت سهام در بازه زمانی مورد نظر است، ولی نحوه محاسبه میانگین متحرک تصاعدی بصورتی است که هرچه قیمت به انتهای بازه زمانی (قیمت فعلی) نزدیک‌تر می‌شود، وزن سنگین‌تری را در محاسبه میانگین ایفا میکند.
به بیانی دیگر میانگین متحرک تصاعدی همان میانگین وزنی متوسط قیمت است که قیمت‌های اخیر وزن بیشتری را در محاسبه در بر‌دارند. هرچند که نحوه محاسبه این شاخص‌ها مهم نیستند چراکه بسیاری از سایت‌ها آن را برای شما فراهم می‌کنند.
برای مثال در ذیل شاهد آن هستیم که سایت !Yahoo Finance آن را برای سهام Apple ترسیم نموده است.
در مثال زیر میانگین متحرک 50 روزه در نماد "شاراک" در نرم افزار مفیدتریدر قابل مشاهده است. (خط قرمز رنگ)
تعریف میانگین متحرک یا Moving average در واژه‌نامه اقتصادی و مالی بورسینس منتشر شده است.
از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می‌آید، تابعی از قیمت و روند بازار است و به لحاظ ساختاری برای پیش‌بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب‌تر است.
نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به نوع و فرمول آن متفاوت است.
ساده‌ترین آن، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) نام دارد. داده‌های این میانگین متحرک شامل آخرین تغییرات قیمت است. به علت اینکه در بازار مبادلات ارز یا بازارهای دیگر تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم برای سهولت محاسبه از قیمت بسته شدن کندل استیک (نمودار شمعی) یا نمودار میله‌ای برای بدست آوردن میانگین متحرک استفاده می‌شود.
برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک، می‌توان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل استیک نیز استفاده کرد.
ساده‌ترین و کاربردی‌ترین نوع میانگین متحرک را در بالا توضیح دادیم اما میانگین‌های متحرک دیگری نیز وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده‌های قیمت می‌دهند. مانند میانگین‌های متحرک نمایی ““ اکسپوننشیال Exponential (کاربر ارزش هر داده قیمت را در این میانگین تعیین میکند)
میانگین متحرک سطحی Smoothed و میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted از انواع دیگر هستند که عموما به داده‌های جدید ارزش و وزن بیشتری برای محاسبه می‌دهند. به هر حال آنچه مهم است باید تحقیق و بررسی بیشتری روی میانگین‌های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف انجام دهید.
میانگین متحرک (Moving average) چیست
میانگین متحرک که در تحلیل تکنیکال و بر روی نمودار قیمت استفاده می‌شود به هموارسازی و از بین بردن اثرات قیمت های پرت و نویزهای قیمت در محدوده موردنظر کمک می کند.
میانگین متحرک یکی از متداولترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که معمولا بیشتر تحلیلگران از آن استفاده می کنند.
تنظیمات میانگین متحرک
بحث انتخاب زمان و دوره در میانگین متحرک که می توانید از قسمت تنظیمات این اندیکاتور آن را تغییر دهید بحثی تجربی است که به بازه زمانی نمودار نیز بستگی دارد.
اما معمولا دوره آن را ۵،۱۰،۲۰،۵۰،۱۰۰ و… تنظیم می کنند.هر چه میانگین متحرک و انواع آن دوره تنظیمی شما بلندتر باشد نوسانات کمتری را نشان می دهد.
انواع میانگین متحرک
انواع مختلف میانگین متحرک می توان به میانگین متحرک ساده،نمایی و وزنی اشاره کرد که به ترتیب SMA، EMA و WMA نامیده می شوند.
میانگین متحرک ساده مثلا ۲۰ روزه از میانگین متحرک و انواع آن جمع قیمت پایانی امروز و ۱۹ روز گذشته تقسیم برتعداد روزها بدست می آید.یعنی در بدست اوردن این میانگین ۲۰ روزه کندل امروز و کندل ۱۹ روز پیش در نظر گرفته می شوند.
عدد های بدست آماده برای هر روز به واسطه این فرمول بهم متصل شده و یک خط منحنی روی نمودار به ما می دهند که خط میانگین متحرک است.
در میانگین متحرک وزنی به داده های اخیر ضریب بزرگتری می دهند.
و داده های روزهای انتهایی وزن بیشتری در محاسبات فوق دارند و میانگین متحرک نمایی هم همچون وزنی به قیمت های روزهای اخیر وزن بیشتری می دهند اما توزیع این وزن متفاوت است.
و همانطور که از این تعاریف نیز مشخص است میانگین متحرک نمایی و وزنی به داده های اخیر تاکید بیشتری دارند و احتمالا به تغییرات جدید واکنش سریعتری نسبت به میانگین متحرک ساده نشان می دهند.
کاربرد میانگین متحرک
از میانگین ها برای تعیین جهت روند استفاده می کنند.مثلا اگر قیمت بالای میانگین باشد و یا جهت میانگین به سمت بالا باشد روند صعودی است.
گاهی برای تشخیص روند از دو میانگین با دو دوره متفاوت استفاده می کنند و اگر میانیگن متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک با دوره بیشتر قرار بگیرد روند صعودی است.
میانگین متحرک
علاوه بر این از میانگین ها به عنوان حمایت و مقاومت استفاده می شود و قیمت با رسیدن به این میانگین ها واکنش نشان داده و احتمالا شاهد بازگشت قیمت خواهید بود.
همچنین از این میانگین ها به عنوان ابزاری برای تعیین نقاط خرید و فروش می توان بهره جست اما بهتر است در کنار این ابزار حتما از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کرد.
میانگین متحرک
معایب میانگین متحرک
میانگین‌های متحرک زمانی که روند مشخص است بسیار مفید هستند و در زمان نوسانات ضعیف عمل می‌کنند زیرا زمانی که قیمت دارای نوسان‌های بسیار زیاد است سیگنال‌های زیادی به وسیله این اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن ایجادخواهد شد.
این نوشته در اندیکاتور، تحلیل تکنیکال، نوشته ها ارسال شده و با Moving average، میانگین متحرک برچسب گذاری شده است.
میانگین متحرک و انواع آن
میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل میکند. اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل میکند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همواره باتأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.
